Proyección de la TRM de Colombia con la herramienta de machine learning de Facebook Prophet
El problema
Un hecho empresarial que resulta importante es el de comprender cómo se proyecta la tasa de cambio. Esta es una variable que puede influir significativamente sobre la calidad de la toma de decisiones financieras y es indudable que la incertidumbre acerca del comportamiento de la tasa de cambio puede acarrear diferentes consecuencias negativas sobre las empresas.
En la práctica, los empresarios no se preocupan por perfeccionar una metodología que les asegure buenas proyecciones de los indicadores de tasa de cambio, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que estas proyecciones tampoco se encuentran disponibles en ningún medio informativo oficial. ¿Qué es lo que se hace entonces? Lo más usual es que se use información histórica, ya sea para predecir el comportamiento futuro o para suponer que el comportamiento histórico se mantendrá hacia el futuro, y sobre esta base hacer los estimativos. Dado que no existe ningún método de pronóstico infalible, lo que hacen estos procedimientos es estimar un valor posible pero siempre sujeto a errores.
La solución
Una de nuestras practicas mas usuales es realizar pronosticos continuos, sin necesidad de estar actualizando los datos, sino que por webscraping la serie se actualiza y los algoritmos vuelven a relizar los pronosticos. Veamos el proceso y el pronostico que proponemos para 6 meses
Esta serie de tiempo es actualiza todos los dias extrayendo el valor del dolar del Banco de la Republica
Actualizado desde el 1991-11-27 hasta el 2024-12-31
Prophet es un algoritmo de pronóstico de series de tiempo de código abierto diseñado por Facebook para facilitar su uso sin ningún conocimiento experto en estadísticas o pronóstico de series de tiempo. Prophet construye un modelo encontrando la mejor linea suave que se puede representar como una suma de los siguientes componentes:
y (t) = g (t) + s (t) + h (t) + ϵₜ
- Tendencia de crecimiento general. g (t)
- Estacionalidad anual. S t)
- Estacionalidad semanal. S t)
- Efectos festivos h (t)
Prophet.fitProphet.predictProphet.plotProphet.plot_componentsProphet.add_seasonalityProphet.add_regressorsProphet.seasonalitiesProphet.predictive_samples
Ademas el algoritmo cuenta con diferentes salidas para comprender los pronósticos que hace:
Serie de tiempo histórica actualiza al 2024-12-31
En este básico análisis de histograma podemos identificar los rangos de TRM como se han dado en el tiempo
Un dolar por encima de los 3.500 pesos solo lo hemos vivido menos de un año.
Serie de tiempo histórica actualiza al 2024-12-31 con histograma
Salidas de Facebook Prophet
El pronóstico
El pronóstico de la TRM para el cierre a 30 dias 2025-01-31 = 4601
El pronóstico de la TRM para el cierre a 60 dias 2025-03-02 = 4609
El pronóstico de la TRM para el cierre a a 90 dias 2025-04-01 = 4614
El pronóstico de la TRM para el cierre a a 180 dias 2025-06-29 = 4683
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